Forum Bydgoszcz Strona Główna Forum Bydgoszcz
Forum na luzie
;-)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Odpowiedz do tematu
Poprzedni temat :: Następny temat
Fraktale
Autor Wiadomość
Monika 


Wiek: 42
Dołączyła: 12 Sie 2006
Posty: 1809
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28 Luty 2008, 10:23   

Tomas napisał/a:
...matematyka finansowa to zupełnie co innego niż giełda i w tych dziedzinach całkiem możliwe, że można wykorzystać fraktale ale w GIEŁDACH NIE
Prawda jest taka, że na giełdzie się nie znam, ale mimo wszystko z tym się nie zgodzę. Jestem przekonana, że matematyka finansowa jest wykorzystywana w giełdzie, do szacowania ryzyka, planowania, wyceniania. Wiem, że ktoś kto skończył studia z zakresu matematyki finansowej bardzo często pracuje w różnych instytucjach finansowych jak banki, giełdy itp. A i na pewno ci co manipulują giełdą nieraz korzystają z usług mądrych matematycznych, analitycznych głów.
_________________
 
 
     
Tomas 
Delikwent


Wiek: 45
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 1741
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28 Luty 2008, 14:13   

Monika napisał/a:
Wiem, że ktoś kto skończył studia z zakresu matematyki finansowej bardzo często pracuje w różnych instytucjach finansowych jak banki, giełdy itp. A i na pewno ci co manipulują giełdą nieraz korzystają z usług mądrych matematycznych, analitycznych głów.

I super są twoje słowa bo te osoby pracują w tych instytucjach ale nie ustalają jak ma wyglądać giełda. Nie trzeba kończyć studiów aby manipulować ludźmi. Nie trzeba też kończyć studiów matematycznych czy analitycznych aby zarabiać na giełdzie. TRZEBA NATOMIAST MIEĆ KUPĘ KASY aby zmieniać giełdę i matematyka nie ma tu nic do powiedzenia. To jest wola kilku osób zrobienia w huja ludzi i zarobienia na tym kasy.
Dobrze, że napisałaś:
Monika napisał/a:
Prawda jest taka, że na giełdzie się nie znam, ale mimo wszystko z tym się nie zgodzę

tylko nie rozumiem dlaczego się z tym nie zgadzasz jak się na tym kompletnie nie znasz. Szkoda, że słuchasz i zgadzasz się z kolesiem, który w tym akapicie po prostu ściemnia albo nie jest świadomy jak i ty, że ogólnie giełda nie zależy od matematyki. Nie wiem też dlaczego nie chcesz posłuchać osoby, która nie chce dla Ciebie źle i która poznała ten fragment życia i porównywała swoje spostrzeżenia z analitykami o wiele mądrzejszymi od siebie. Trzeba umieć się przyznać do błędów bo każdy je popełnia a nie pisać bzdur i podawać argumenty, które mają się nijak do tego zagadnienia.
_________________
IM GŁĘBIEJ TYM PRZYJEMNIEJ
 
 
     
Zet 
Ojciec Dyrektor


Wiek: 43
Dołączył: 12 Sie 2006
Posty: 2889
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28 Luty 2008, 23:38   

Tomas nikt tutaj nie napisał, że nie masz racji co do ludzi wpływających na giełdę, bo nie o to tutaj się rozchodzi.
Chodzi o to co napisałeś:
Tomas napisał/a:
Nie do końca można jednak polegać na tej teorii przedstawionej w tym artykule a w szczególności w momencie zjawisk, na które mają wpływ inni ludzie jak np.
Cyt. "Spore nadzieje wiąże się z użyciem fraktali w programach analizujących rynki giełdowe i monetarne. Okazuje się, że zmiany kursów walut czy akcji układają się w krzywe, które są fraktalne. Dealerzy i maklerzy, wszyscy jednocześnie, starają się podążać w tym samym kierunku, tj. maksymalizować zyski i minimalizować straty. Z matematycznego punktu widzenia sytuacja przypomina zachowanie tłumu zmierzającego do jednego wyjścia."
Może i wykorzystanie tych zjawisk miałoby znaczenie jakby o cenach akcji nie decydowali ludzie którzy posiadają taki kapitał, który umożliwia zmianę kursu akcji poprzez kupno lub sprzedaż danej części kapitału zakładowego.
Na to ja odpisałem, że w artykule autor nie napisał nic o przewidywaniu zmian kursu akcji. Potem Ty znowu o jakimś przewidywaniu, na co ja odpisałem kolejny raz, że autor nic nie pisze o przewidywaniu, bo programy analizujące rynki giełdowe czy monetarne mogą służyć do różnych celów (nie tylko do przewidywania cen akcji o czym cały czas piszesz nie wiadomo dlaczego) i jako przykład podałem, że można analizować rynek finansowy w celu wykrycia jakiś anomalii, które kiedyś wystąpiły, a może nawet w celu wykrycia tych ingerencji, o których piszesz (i tu nie jest ważne czy można coś takiego wykryć czy nie tylko chodzi o przykład programu analizującego rynek giełdowy lub monetarny, który nie ma nic wspólnego z przewidywaniem cen). Inny przykład takiego programu to symulator giełdowy. Czemu niby niemożna by wykorzystać w takim symulatorze fraktali?
W sumie jako analogię można podać grę w totka. Tam jest całkowita losowość i nie można wyliczyć jakie liczby zostaną wylosowane, a jednak można napisać program, który analizuje tę grę, liczy prawdopodobieństwa, ilość możliwych kombinacji i wiele innych rzeczy.
I o to właśnie się rozchodzi - w pierwszym zdaniu z zacytowanego przez Ciebie fragmentu nie ma nic sprzecznego.
Co do drugiego zdania:
Cytat:
Okazuje się, że zmiany kursów walut czy akcji układają się w krzywe, które są fraktalne.
tu też nie ma dowodów żeby zarzucać autorowi nieprawdę. Jeżeli krzywe zmian kursów walut czy akcji rzeczywiście są fraktalne to nawet gdyby ktoś mógł „ręcznie” zmniejszyć lub zwiększyć tysiąckrotnie cenę akcji jakiejś spółki to pomimo tej ingerencji i nagłej zmiany wyglądu tych krzywych będą one nadal fraktalne.
Tomas napisał/a:
Ja nie ściemniam bo nie mam po co i również Tobie nie piszę, że ściemniasz ale po prostu na rynkach finansowych się kompletnie nie znasz i nie wiem dlaczego bronisz akurat tego akapitu tego autora, z którym się nie zgadzam i uważam, że nigdy fraktali nie będzie można wykorzystać do przyszłościowego analizowania rynku finansowego dopóki należeć to będzie do kilku ludzi najbardziej zamożnych.
Znowu piszesz o przyszłościowej analizie rynku choć autor, któremu zarzucasz pisanie nieprawdy wcale tego nie napisał. Wyczytałem jednak, że aktuariusze analizują rynki papierów wartościowych przyszłościowo (np. szacowanie ryzyka) i pewnie nie liczą tego na kartkach tylko korzystają z oprogramowania. Ale to nie jest tak jak myślisz, że taki koleś wyliczy ile jakieś akcje będą kosztować w przyszłości. Tu operuje się na procesach stochastycznych, statystyce, probabilistyce i drzewach decyzyjnych (które po rozrysowaniu wyglądają jak fraktale).
Co do znania się czy nieznania to ja nie dyskutuje na tematy na których się nie znam (np. nie wymądrzam się o siatkówce czy o samochodach). Na rynkach finansowych znam się tylko w takim stopniu, aby robić komputerowe symulacje zjawisk zachodzących na takich rynkach i robiliśmy to na studiach (choć na pewno były to dużo bardziej uproszczone zadania niż mamy do czynienia w rzeczywistości, ale chodziło tylko o ideę). Cytat który uważasz za nieprawdziwy raczej pokrywa się z kierunkiem i specjalnością studiów, które skończyłem (modelowanie i symulacja zjawisk) i z moimi zainteresowaniami (fraktale, programowanie), kiedyś nawet zrobiłem mały projekcik o fraktalach (http://fraktale.zelazko.eu), a o mały włos nie pisałem pracy inżynierskiej właśnie o fraktalach.

Nie do końca rozumiem czemu uważasz, że matematyka nie ma zastosowania na giełdzie. Faktycznie matematyka nie ma wpływu na giełdę, tak jak nie ma wpływu na żadne zjawiska na świecie. Matematyka jest po prostu narzędziem, za pomocą którego można opisać zjawiska występujące we wszechświecie. Można zarabiać na giełdzie nie znając dobrze matematyki. Jednak maklerzy, doradcy inwestycyjni czy aktuariusze gdy obliczają i kalkulują ryzyko związane z rynkiem papierów wartościowych (np. dla jakiejś instytucji finansowej) nie opierają się na Money.pl tylko korzystają z narzędzi matematyki.

W sumie nie chce tu pisać o rynkach finansowych tylko o fraktalach, bo tego dotyczy ten temat.
_________________
 
 
     
Tomas 
Delikwent


Wiek: 45
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 1741
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29 Luty 2008, 23:16   

Zet napisał/a:
Nie do końca rozumiem czemu uważasz, że matematyka nie ma zastosowania na giełdzie. Faktycznie matematyka nie ma wpływu na giełdę, tak jak nie ma wpływu na żadne zjawiska na świecie. Matematyka jest po prostu narzędziem, za pomocą którego można opisać zjawiska występujące we wszechświecie. Można zarabiać na giełdzie nie znając dobrze matematyki. Jednak maklerzy, doradcy inwestycyjni czy aktuariusze gdy obliczają i kalkulują ryzyko związane z rynkiem papierów wartościowych (np. dla jakiejś instytucji finansowej) nie opierają się na Money.pl tylko korzystają z narzędzi matematyki.

i co z tego mają ? (podpowiedź: DROBNE) A wpływ na to mają ludzie niezależni i nie da się tego opisać fraktalem bo to jest właśnie matematyka, która musi wynikać z czegoś. Giełda wynika tylko i wyłącznie od chęci pewnych osób a nie jakiegoś wzoru który da się opisać np. fraktalami. Wszelcy analitycy finansowi bujaja w chmurach bo albo trafią albo nie i nigdy nie wiedzą czy dobrze doradzają bo nie od nich i nie od żadnego wzoru to zależy. I dlatego się z tym nie zgadzam i zapamiętaj ZET nie wszystko można opisać matematyką.
_________________
IM GŁĘBIEJ TYM PRZYJEMNIEJ
 
 
     
Zet 
Ojciec Dyrektor


Wiek: 43
Dołączył: 12 Sie 2006
Posty: 2889
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 1 Marzec 2008, 14:19   

Tomas napisał/a:
zapamiętaj ZET nie wszystko można opisać matematyką
Opisać matematycznie można prawie wszystko, Tobie pewnie chodziło o to, że nie wszystko da się wyliczyć (chociażby z braku danych co podkreślasz pisząc o przewidywaniu cen akcji). Matematyka (która przez współczesnych ludzi nie została poznana pewnie nawet w połowie) jest językiem, który służy do opisu zjawisk zachodzących na tym świecie (nawet w naukach humanistycznych wykorzystuje się matematykę), jeżeli czegoś nie potrafimy opisać matematycznie to tylko dlatego, że nie do końca to poznaliśmy lub używamy do tego złego modelu (co nie wynika z nieskuteczności matematyki tylko z niewiedzy ludzi lub niepoznania w wystarczającym stopniu matematyki).
Tomas napisał/a:
A wpływ na to mają ludzie niezależni i nie da się tego opisać fraktalem bo to jest właśnie matematyka, która musi wynikać z czegoś.
Matematykom nie przeszkadza fakt, że nie mają jakiś danych; oni mogą pracować bez danych, a nawet opisywać zjawiska, w których występują niezależne zmienne losowe (to właśnie ci ludzie niezależni) jak ma to miejsce np. w teorii gier. Faktycznie w takich przypadkach nie da się dokładnie obliczyć cen akcji, ale można prognozować i wyliczyć prawdopodobieństwa i ryzyko poszczególnych prognoz.
Dzięki takim działom jak teoria gier na prawdę współczesna matematyka ma ogromne możliwości, np. 12 lat temu Garri Kasparow jako niezależny gracz (bo nikt nie wiedział jakie wykona ruchy) został pokonany przez program komputerowy.
Tomas napisał/a:
Giełda wynika tylko i wyłącznie od chęci pewnych osób a nie jakiegoś wzoru który da się opisać np. fraktalami. Wszelcy analitycy finansowi bujaja w chmurach bo albo trafią albo nie i nigdy nie wiedzą czy dobrze doradzają bo nie od nich i nie od żadnego wzoru to zależy.
Nikt nie twierdzi przecież, że analitycy są skuteczni w 100%. Oni tylko prognozują prawdopodobieństwa poszczególnych wariantów (a z faktu, że prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia wynosi 0 wcale nie wynika, że to zdarzenie nie wystąpi). Z tego samego powodu np. długoterminowe prognozy pogody też rzadko się sprawdzają, ale dzięki nim wiemy kiedy jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia cyklonu lub sztormu.
Oczywiście, że procesy zachodzące na giełdzie nie zależą od żadnego wzoru, ale można je opisać matematycznie tylko nie jednym wzorem, ale za pomocą modeli matematycznych i prognozowania z wykorzystaniem metod naukowych.
Na studiach prof. dr hab. Witold Kosiński podawał nam (sprawdziłem w notatkach), że sieci neuronowe, systemy ekspertowe i algorytmy genetyczne wykorzystywane są m.in. do prognozowania i analizy notowań giełdowych. Skoro do analizy notowań giełdowych stosuje się tyle i tak skomplikowanych algorytmów i modeli to nie wiem dlaczego wykluczasz zastosowanie tam fraktali, które są powszechnie wykorzystywane w różnych programach, także w większości gier komputerowych.
_________________
 
 
     
Tomas 
Delikwent


Wiek: 45
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 1741
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 3 Marzec 2008, 20:31   

Nie zgadzam się z tym, że fraktale mogą być użyte i że mogą być skuteczne dlatego, że żadne obilczenia matematyczne się w analizowaniu rynku do tej pory nie sprawdzały. Nawet nie zdołało się uzykać 60% poprawnych ogólnych analiz czy to najbardziej znanego czy mniej uznawanego analityka w świecie. CZyli jednym słowem nie mają pojęcia co będzie i dlaczego tak było a nie inaczej. Jest to kolokwialnie mówiąc wróźenie z fusów i matematyka nie ma tu znaczenia i wszelkie jej pochodne jak ekonomia a wraz z nią gospodarka czy w drugą stronę idąc polityka i jej decyzje, które mają np. wpływ na gospodarkę w tej dziedzinie mogą pozostać w dziale NAUKI a nie ŻYCIA i RZECZYWISTOŚCI. Rzeczywistość natomiast w dziedzinie zwanej giełdą jest ustanawiania przez ludzi przeze mnie wiele razy w tym temacie przybliżanych. Jest jedna możliwość określenia matematyką GIEŁDY: stworzyć wzór na myśli i chęć zysku i zrobienia w konia ludzi biedniejszych tych, którzy nią zarządzają. JEST TO MOŻLIWE ?
I nie piszcie o matematyce i jej zastosowaniu w innych dziedzinach życia bo ja wiem, że się ją wykorzystuje i jest przydatna i pomaga. Pisałem już w poprzednich postach żeby pisać na temat GIEŁDY a nie poruszać wszelkie inne dziedziny życia. Z resztą co do innych akapitów tego artykułu nie miałem zastrzeżeń , od którego wyszliśmy więc nie wiem co chcecie sobie lub mnie udowodnić?. PRAWDA jest jedna: matematyka nie będzie miała zastosowania w tej dziedzinie dopóki będzie ona zależała od nie wielu, których nie idzie przewidzieć chyba, że ktoś jest wróżką albo zna ich osobiście i czyta im w myślach :lol:
_________________
IM GŁĘBIEJ TYM PRZYJEMNIEJ
Ostatnio zmieniony przez Tomas 3 Marzec 2008, 20:45, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Zet 
Ojciec Dyrektor


Wiek: 43
Dołączył: 12 Sie 2006
Posty: 2889
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 4 Marzec 2008, 00:19   

No to ja cały czas piszę, że przewidywać się nie da i że takie prognozy mają skuteczność długoterminowych prognoz pogody (czyli bardzo małą). Ale też nie jest tak, że to całkowita ściema i nikt nie stosuje symulacji (przykład). Porównując do długoterminowych prognoz pogody to przecież wiele razy tak się zdarza, że zapowiadają deszcz, a świeci słońce, ale jednak te prognozy to coś więcej niż tylko ściema i zgadywanie.
Jednak autorka artykułu napisała tylko o użyciu fraktali (niekoniecznie przyszłościowym) w oprogramowaniu analizującym rynki giełdowe i monetarne, a to bardzo szeroki zakres zastosowań, pewnie jest wiele rzeczy do przeanalizowania w tej dziedzinie. Nie wiem czemu cały czas twierdzisz, że w takim oprogramowaniu nic nie może mieć cech, struktury czy kształtu fraktala. To mogą być chociażby drzewa decyzyjne czy sieci neuronowe. Często procedury wywoływane rekurencyjnie (podstawowa rzecz w algorytmice) mają właściwości fraktalne jakby je rozrysować. Fraktal przecież nie musi być czymś skomplikowanym.
Poza tym często przy generowaniu fraktali stosuje się liczby losowe i za każdym razem generowany fraktal jest nieco inny, chaotyczny więc może dzięki nim będzie można stworzyć chociażby bardzo „realne” symulatory giełdowe...
_________________
 
 
     
Tomas 
Delikwent


Wiek: 45
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 1741
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 4 Marzec 2008, 16:17   

Zet szkoda, że nie odpowiedziałeś mi na zadane pytania!!! Znowu zacząłeś mi pokazywać inne dziedziny życia (czyt. PO CO?) a nie samą GIEŁDĘ, o którą toczy się dyskusja!!! Weż mi pokaż zastosowanie na giełdzie jeśli uważasz, że można!!! Ja znam przebiegi i wykresy giełd i powtarzalności tam nie ma!!! Sam napisałeś, że nie wszystko można opisać matematyką w pierwszym członie tego zdania:
zet napisał/a:
Opisać matematycznie można prawie wszystko, Tobie pewnie chodziło o to, że nie wszystko da się wyliczyć (chociażby z braku danych co podkreślasz pisząc o przewidywaniu cen akcji). Matematyka (która przez współczesnych ludzi nie została poznana pewnie nawet w połowie) jest językiem, który służy do opisu zjawisk zachodzących na tym świecie (nawet w naukach humanistycznych wykorzystuje się matematykę), jeżeli czegoś nie potrafimy opisać matematycznie to tylko dlatego, że nie do końca to poznaliśmy lub używamy do tego złego modelu (co nie wynika z nieskuteczności matematyki tylko z niewiedzy ludzi lub niepoznania w wystarczającym stopniu matematyki.

BO JAK SAM WIESZ PRAWIE stanowi wielka różnice :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Szkoda, że w następnej części opisałeś co sądze i co myślę a ja wcale z tym co napisałeś się nie zgadzam i nie decyduj za mnie o co mi chodzi. Cały czas wiem i jestem przekonany, że matematyka nie odpowiada na wszystkie pytania. W giełdzie są to ludzie głodni zysku. W przyrodzie (czyt. pogoda) jak sam dokładnie opisałeś powyżej jest takie same wróżenie z fusów ale można coś przewidzieć bo człowiek nie jest wstanie maczać w tym palców.
NIE BĘDĘ DALEJ ODPISYWAŁ CI W TYM TEMACIE JEŻELI NIE SKUPISZ SIĘ NA GIEŁDZIE I JEJ ZACHOWANIACH I UDOWODNISZ MI, ŻE FRAKTALE MAJĄ TAM ZASTOSOWANIE BO NIE CHCE DYSKUTOWAĆ O INNYCH ASPEKTACH I PRZYKŁADACH ale o tym z czym się nie zgadzam.
_________________
IM GŁĘBIEJ TYM PRZYJEMNIEJ
 
 
     
Zet 
Ojciec Dyrektor


Wiek: 43
Dołączył: 12 Sie 2006
Posty: 2889
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 4 Marzec 2008, 23:16   

Przykłady zastosowań już podawałem - np. symulatory giełdowe, oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji czy wspierające zarządzanie ryzykiem.
Tomas napisał/a:
NIE BĘDĘ DALEJ ODPISYWAŁ CI W TYM TEMACIE JEŻELI NIE SKUPISZ SIĘ NA GIEŁDZIE I JEJ ZACHOWANIACH I UDOWODNISZ MI, ŻE FRAKTALE MAJĄ TAM ZASTOSOWANIE BO NIE CHCE DYSKUTOWAĆ O INNYCH ASPEKTACH I PRZYKŁADACH ale o tym z czym się nie zgadzam
Dyskusja chyba bardziej dotyczy programowania i fraktali więc na tym się skupiam. Tego że istnieje oprogramowanie wspomagające analizę rynków giełdowych i monetarnych nie trzeba udowadniać, bo jest to fakt (jak studiowałem to na UKW używano np. pakietu STATISTICA). To Ty twierdzisz, że w takim oprogramowaniu nie można używać fraktali więc Ty to udowodnij - ja się zgadzam z autorką artykułu jak i z innymi autorytetami, którzy jednak twierdzą inaczej. Po prostu taka jest aktualna wiedza naukowa na ten temat. Dla mnie wystarczającym dowodem jest fakt istnienia takich narzędzi jak Fractal Finance. Po recenzji książki „Teoria chaosu a rynki kapitałowe” widzę, że autor też pisze o fraktalnym charakterze giełdowego indeksu; w podobnym tonie jest też ten artykuł z Bankier.pl - „Metody inwestycyjne: Elliott, Carolan i teoria chaosu” (w części o chaosie); naukowcy z Polskiej Akademii Nauk prowadzą wykłady w stylu „Fraktale finansowe: współczesna fizyka na Wall Street”; nawet w encyklopedii PWN pod hasłem fraktal jest napisane, że wahania cen giełdowych tworzą krzywe fraktalne. Zresztą chyba na każdym wykładzie dotyczącym fraktali mówi się o tym, że fraktale pomogły uchwycić zjawiska chaotyczne, takie jak zachowanie giełdy czy zmiany pogody.
_________________
 
 
     
Tomas 
Delikwent


Wiek: 45
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 1741
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 6 Marzec 2008, 16:43   

Nie wiem czy przeczytałeś te artykuły i książki, które wkleiłeś a jak nie to przeczytaj i porównaj to z PRAKTYKĄ i RZECZYWISTOŚCIĄ!!! To jeden z akapitów tego artykułu z bankiera:
"Pewnym „mankamentem” teorii Elliotta jest fakt, że powtarzalność ta trwa w nieskończoność, wbrew temu, co wieszczą jego niektórzy naśladowcy doszukujący się Wielkiego Krachu. Podstawowym błędem tej teorii jest jednak co innego. Jej stosowanie powoduje złudne poczucie, że ruchy rynku są uporządkowane, a on sam działa według pewnego schematu. Historia pokazała jednak, że podejście takie jest błędne. Nieraz więc krytycy teorii fal Elliotta twierdzą, że jest ona przewidywalna, ale tylko w wymiarze historycznym."
"Pewnym mankamentem powyższych założeń jest to, że jesteśmy w stanie przewidywać tylko punkty zwrotne, nie wiedząc, czy będą one szczytem, czy dołkiem. Kolejnym jest coś, co jest charakterystyczne dla wielu różnych teorii, czyli uzależnienie od subiektywnego podejścia analityka, gdyż nieraz otrzymujemy sporą liczbę skupisk czasowych o różnej wadze."
"Mankamentem teorii fraktalnej jest jednak jej zbytnia komplikacja, a także brak dobrych elektronicznych narzędzi analitycznych, które stały się już nieodzownym elementem pracy każdego inwestora. "
Nie wiem czy tego nie zrozumiałeś ale jest tu jasno napisane, że to się nie sprawdza!!! To, że powstały jakieś książki z SUPER TEORIAMI :lol: :mrgreen: :lol: do kontrolowania giełdy to powinieneś się domyśleć dlaczego a jak nie wiesz to ja Ci powiem DLA KASY!!!
Zet napisał/a:
Dyskusja chyba bardziej dotyczy programowania i fraktali więc na tym się skupiam

chyba nie pamiętasz od czego wyszła ta dyskusja i z czym ja się nie zgadzałem. Dla przypomnienia:
Tomas napisał/a:
Na pewno coś w tym jest. Ostatnio nawet odkryto galaktykę bardzo podobną do naszej oddalonej od nas ......... Nie do końca można jednak polegać na tej teorii przedstawionej w tym artykule a w szczególności w momencie zjawisk, na które mają wpływ inni ludzie jak np.
Cyt. "Spore nadzieje wiąże się z użyciem fraktali w programach analizujących rynki giełdowe i monetarne. Okazuje się, że zmiany kursów walut czy akcji układają się w krzywe, które są fraktalne. Dealerzy i maklerzy, wszyscy jednocześnie, starają się podążać w tym samym kierunku, tj. maksymalizować zyski i minimalizować straty. Z matematycznego punktu widzenia sytuacja przypomina zachowanie tłumu zmierzającego do jednego wyjścia."
Może i wykorzystanie tych zjawisk miałoby znaczenie jakby o cenach akcji nie decydowali ludzie którzy posiadają taki kapitał, który umożliwia zmianę kursu akcji poprzez kupno lub sprzedaż danej części kapitału zakładowego.

więc nie chodzi tu o programowanie tylko używanie fraktali do analizy rynku finansowego, który ma się zachować tak a nie inaczej poprzez obliczanie pewnych danych za pomocą fraktali ale tego nie można zrobić i dokładność tych wyliczeń jest tak jak Ci napisałem mniejsza niż 60% więc jak można twierdzić, że jest to dobre? Odpowiedz mi na to pytanie matematycznie. Czy jeżeli wynik obliczeń jest nawet 60% sprawdzalny czy można przyznać, że to dobry wzór?
ZET TRZEBA WIDZIEĆ WIĘCEJ NIŻ SUCHA NAUKA I PORÓWNYWAĆ JĄ Z RZECZYWISTOŚCIĄ ŻEBY NIE BYĆ MANIPULOWANYM.
a jak uważasz, że to się będzie sprawdzało cały czas to ja chętnie przyznam Ci rację jak mi pokażesz to w praktyce. Znaczy zainwestuj i wykaż mi nawet po roku, że korzystałeś z fraktali i zarobiłeś na tym pieniądze (czyt. zyskałeś na tej inwestycji). Bo ja Ci piszę o wiedzy, którą nabyłem i stosowałem różnego rodzaju techniki do analizy rynku aby później zainwestować kasę i na tym zarobić i wiem, że to nie ma głębszego zastosowania. Jedyną rzeczą jaka jest przewidywalna w giełdzie to to, że ma tendencję ogólną wzrostową z resztą jak wszystko bo inaczej by przestała istnieć i pewne jest to, że są to krzywe. Różnica naszych zdań polega na tym, że uważasz że matematyka da odpowiedź a ja wiem z praktyki, że tak nie jest. DLATEGO KILKUKROTNIE PISAŁEM ŻE RZECZYWISTOŚĆ jest najlepszą formą sprawdzania teorii. Jakby to było takie proste to wszyscy korzystali by z tego programu jaki wkleiłeś i zarabiali kasę ale czy tak jest?
_________________
IM GŁĘBIEJ TYM PRZYJEMNIEJ
 
 
     
Zet 
Ojciec Dyrektor


Wiek: 43
Dołączył: 12 Sie 2006
Posty: 2889
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 7 Marzec 2008, 01:11   

Tomas napisał/a:
Nie wiem czy przeczytałeś te artykuły i książki, które wkleiłeś a jak nie to przeczytaj i porównaj to z PRAKTYKĄ i RZECZYWISTOŚCIĄ!!! To jeden z akapitów tego artykułu z bankiera:
"Pewnym „mankamentem” teorii Elliotta jest fakt, że powtarzalność ta trwa w nieskończoność, wbrew temu, co wieszczą jego niektórzy naśladowcy doszukujący się Wielkiego Krachu. Podstawowym błędem tej teorii jest jednak co innego. Jej stosowanie powoduje złudne poczucie, że ruchy rynku są uporządkowane, a on sam działa według pewnego schematu. Historia pokazała jednak, że podejście takie jest błędne. Nieraz więc krytycy teorii fal Elliotta twierdzą, że jest ona przewidywalna, ale tylko w wymiarze historycznym."
"Pewnym mankamentem powyższych założeń jest to, że jesteśmy w stanie przewidywać tylko punkty zwrotne, nie wiedząc, czy będą one szczytem, czy dołkiem. Kolejnym jest coś, co jest charakterystyczne dla wielu różnych teorii, czyli uzależnienie od subiektywnego podejścia analityka, gdyż nieraz otrzymujemy sporą liczbę skupisk czasowych o różnej wadze."
"Mankamentem teorii fraktalnej jest jednak jej zbytnia komplikacja, a także brak dobrych elektronicznych narzędzi analitycznych, które stały się już nieodzownym elementem pracy każdego inwestora. "
Nie wiem czy tego nie zrozumiałeś ale jest tu jasno napisane, że to się nie sprawdza!!!
Te teksty to przecież ja wkleiłem i się z nimi zgadzam. Wkleiłem je dlatego, bo pisałeś, że matematyka nie ma zastosowania na giełdzie, a tu właśnie piszą, że narzędzia analityczne stały się nieodzownym narzędziem pracy każdego inwestora. Zauważ, że ja od samego początku pisałem, że żadnymi metodami nie da się dokładnie przewidzieć cen akcji. To Ty cały czas pisałeś o przewidywaniu, a przecież autorka artykułu pisała tylko o użyciu fraktali w programach analizujących rynki. Pisałem już o tym:
Cytat:
Chodzi o to co napisałeś:
Tomas napisał/a:
Nie do końca można jednak polegać na tej teorii przedstawionej w tym artykule a w szczególności w momencie zjawisk, na które mają wpływ inni ludzie jak np.
Cyt. "Spore nadzieje wiąże się z użyciem fraktali w programach analizujących rynki giełdowe i monetarne. Okazuje się, że zmiany kursów walut czy akcji układają się w krzywe, które są fraktalne. Dealerzy i maklerzy, wszyscy jednocześnie, starają się podążać w tym samym kierunku, tj. maksymalizować zyski i minimalizować straty. Z matematycznego punktu widzenia sytuacja przypomina zachowanie tłumu zmierzającego do jednego wyjścia."
Może i wykorzystanie tych zjawisk miałoby znaczenie jakby o cenach akcji nie decydowali ludzie którzy posiadają taki kapitał, który umożliwia zmianę kursu akcji poprzez kupno lub sprzedaż danej części kapitału zakładowego.
Na to ja odpisałem, że w artykule autor nie napisał nic o przewidywaniu zmian kursu akcji. Potem Ty znowu o jakimś przewidywaniu, na co ja odpisałem kolejny raz, że autor nic nie pisze o przewidywaniu, bo programy analizujące rynki giełdowe czy monetarne mogą służyć do różnych celów (nie tylko do przewidywania cen akcji o czym cały czas piszesz nie wiadomo dlaczego) i jako przykład podałem, że można analizować rynek finansowy w celu wykrycia jakiś anomalii, które kiedyś wystąpiły, a może nawet w celu wykrycia tych ingerencji, o których piszesz (i tu nie jest ważne czy można coś takiego wykryć czy nie tylko chodzi o przykład programu analizującego rynek giełdowy lub monetarny, który nie ma nic wspólnego z przewidywaniem cen). Inny przykład takiego programu to symulator giełdowy. Czemu niby niemożna by wykorzystać w takim symulatorze fraktali?
W sumie jako analogię można podać grę w totka. Tam jest całkowita losowość i nie można wyliczyć jakie liczby zostaną wylosowane, a jednak można napisać program, który analizuje tę grę, liczy prawdopodobieństwa, ilość możliwych kombinacji i wiele innych rzeczy.
I o to właśnie się rozchodzi - w pierwszym zdaniu z zacytowanego przez Ciebie fragmentu nie ma nic sprzecznego.
Co do drugiego zdania:
Cytat:
Okazuje się, że zmiany kursów walut czy akcji układają się w krzywe, które są fraktalne.
tu też nie ma dowodów żeby zarzucać autorowi nieprawdę. Jeżeli krzywe zmian kursów walut czy akcji rzeczywiście są fraktalne to nawet gdyby ktoś mógł „ręcznie” zmniejszyć lub zwiększyć tysiąckrotnie cenę akcji jakiejś spółki to pomimo tej ingerencji i nagłej zmiany wyglądu tych krzywych będą one nadal fraktalne.


Tomas napisał/a:
To, że powstały jakieś książki z SUPER TEORIAMI :lol: :mrgreen: :lol: do kontrolowania giełdy to powinieneś się domyśleć dlaczego a jak nie wiesz to ja Ci powiem DLA KASY!!!
Książki może powstały dla kasy, ale przecież wielu naukowców twierdzi podobnie (np. z Polskiej Akademii Nauk w wykładzie „Fraktale finansowe: współczesna fizyka na Wall Street”; to samo napisano w artykule „Fraktale finansowe” no i w encyklopedii PWN pod hasłem fraktal). Jeżeli chodzi o giełdę, matematykę czy ogólnie finanse jesteś tylko amatorem, a zarzucasz pisanie nieprawdy ludziom, którzy robili doktoraty z podobnych dziedzin.

Tomas napisał/a:
Zet napisał/a:
Dyskusja chyba bardziej dotyczy programowania i fraktali więc na tym się skupiam

chyba nie pamiętasz od czego wyszła ta dyskusja i z czym ja się nie zgadzałem. Dla przypomnienia:
Tomas napisał/a:
Na pewno coś w tym jest. Ostatnio nawet odkryto galaktykę bardzo podobną do naszej oddalonej od nas ......... Nie do końca można jednak polegać na tej teorii przedstawionej w tym artykule a w szczególności w momencie zjawisk, na które mają wpływ inni ludzie jak np.
Cyt. "Spore nadzieje wiąże się z użyciem fraktali w programach analizujących rynki giełdowe i monetarne. Okazuje się, że zmiany kursów walut czy akcji układają się w krzywe, które są fraktalne. Dealerzy i maklerzy, wszyscy jednocześnie, starają się podążać w tym samym kierunku, tj. maksymalizować zyski i minimalizować straty. Z matematycznego punktu widzenia sytuacja przypomina zachowanie tłumu zmierzającego do jednego wyjścia."
Może i wykorzystanie tych zjawisk miałoby znaczenie jakby o cenach akcji nie decydowali ludzie którzy posiadają taki kapitał, który umożliwia zmianę kursu akcji poprzez kupno lub sprzedaż danej części kapitału zakładowego.

więc nie chodzi tu o programowanie tylko używanie fraktali do analizy rynku finansowego
Napisałem o programowaniu, gdyż autorka pisała o użyciu fraktali w programach analizujących rynki, co jest jakąś tam techniką programistyczną.
Tomas napisał/a:
używanie fraktali do analizy rynku finansowego, który ma się zachować tak a nie inaczej poprzez obliczanie pewnych danych za pomocą fraktali ale tego nie można zrobić i dokładność tych wyliczeń jest tak jak Ci napisałem mniejsza niż 60% więc jak można twierdzić, że jest to dobre?
Znowu słowo analiza traktujesz jak słowo przewidywać. Przecież analiza ze względu na przyjęty horyzont czasowy może się dzielić na:
  • analizę przyszłościową (ex ante) - ocena zjawisk, które dopiero będą miały miejsce, sporządza się plany i prognozy przyszłego działania
  • analizę bieżącą - przeprowadzana w trakcie występowania danego zjawiska, pozwala wpływać na efekty
  • analizę przeszłościową (retrospektywna, ex post) - analizuje przeszłe zjawiska, pozwala wyciągać wnioski
Jest taka książka „Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali” (spis treści dostępny jest tutaj) i jest tam cały rozdział o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i właśnie o analizie ryzyka - może warto przeczytać.
Tomas napisał/a:
Czy jeżeli wynik obliczeń jest nawet 60% sprawdzalny czy można przyznać, że to dobry wzór?
To zależy od konkretnego przykładu. Gdyby mi się udało chociaż w 10% przypadków przewidzieć liczby w totka to byłoby zajebiście. Żeby wykazać nieprawdziwość jakiejś metody do prognozowania giełdowego należałoby udowodnić, że jej skuteczność jest na poziomie błędu statystycznego. W sumie to nie chce mi się wierzyć w tak wysoką (60%) skuteczność, ale wyczytałem (nie wiem czy to prawda), że na giełdzie nawet jakby się mogło przewidywać w 90% to i tak za mało, skoro potem w tych 10% wszystko się traci.
Tomas napisał/a:
ZET TRZEBA WIDZIEĆ WIĘCEJ NIŻ SUCHA NAUKA I PORÓWNYWAĆ JĄ Z RZECZYWISTOŚCIĄ ŻEBY NIE BYĆ MANIPULOWANYM.
Są różni ludzie: jedni analizują giełdę tylko dla kasy, a inni (np. naukowcy) analizują ten rynek dla suchej nauki, żeby odkryć nowe zależności, techniki obliczeniowe itp.
Tomas napisał/a:
a jak uważasz, że to się będzie sprawdzało cały czas to ja chętnie przyznam Ci rację jak mi pokażesz to w praktyce. Znaczy zainwestuj i wykaż mi nawet po roku, że korzystałeś z fraktali i zarobiłeś na tym pieniądze (czyt. zyskałeś na tej inwestycji). Bo ja Ci piszę o wiedzy, którą nabyłem i stosowałem różnego rodzaju techniki do analizy rynku aby później zainwestować kasę i na tym zarobić i wiem, że to nie ma głębszego zastosowania. Jedyną rzeczą jaka jest przewidywalna w giełdzie to to, że ma tendencję ogólną wzrostową z resztą jak wszystko bo inaczej by przestała istnieć i pewne jest to, że są to krzywe.
Ja nie napisałem ani razu, że nie masz racji co do samej giełdy (choć na tej stronie koleś twierdzi, że nie można w sensie długoterminowym manipulować giełdą, ale ja nie mam jak tego sprawdzić więc nie będę się wymądrzał, no i to też nie dotyczy tego tematu; poza tym na tej stronie też jest o tym, że fale Elliotta są fraktalami). Chodzi mi o to, że zarzucasz nieprawdę autorce artykułu choć dokładnie to co ona napisała twierdzi wielu naukowców, to samo można znaleźć w encyklopediach i wielu artykułach dotyczących ekonofizyki. Przeszukując internet nie spotkałem się żeby ktoś twierdził, że to nie jest prawda. Co najwyżej są opinie, że ta metoda jak każda inna nie jest idealna i nie jest do końca poznana.
Tomas napisał/a:
Różnica naszych zdań polega na tym, że uważasz że matematyka da odpowiedź a ja wiem z praktyki, że tak nie jest.
Pisałem, że matematyka jest tylko językiem za pomocą, którego można opisać coś co się poznało. A obliczyć można coś co się poznało, pod warunkiem, że się ma wszystkie potrzebne dane. Dlatego nie można obliczyć jaka będzie dokładna cena akcji jakiejś spółki w przyszły wtorek (bo nie ma się wszystkich danych z przyszłości), ale za 10 lat jak będzie się znało wszystkie dane to będzie można wyliczyć dlaczego ta cena była taka, a nie inna.
Tomas napisał/a:
DLATEGO KILKUKROTNIE PISAŁEM ŻE RZECZYWISTOŚĆ jest najlepszą formą sprawdzania teorii. Jakby to było takie proste to wszyscy korzystali by z tego programu jaki wkleiłeś i zarabiali kasę ale czy tak jest?
Tylko ja już też o tym pisałem:
Cytat:
Każdy kto poznał matematykę na poziomie wyższym wie, że nie da się opisać równaniami deterministycznymi zachowania giełdy w taki sposób by przewidywać ceny akcji. Jakby tak było to wszyscy dobrzy matematycy byliby bogaci.
Nie wiem czy wiesz, ale w wyniku prognozowania nie dostanie się jako wyniku konkretnej ceny akcji dla konkretnej spółki tak, że byle kto będzie mógł brać sobie dane z programu i inwestować. Bardzo często w wyniku prognozowania uzyskuje się tylko informacje stochastyczne typu „na 95% prawdopodobieństwo wzrostu ceny akcji spółki X będzie od 30% do 50% wyższe za 5 dni niż jutro”, a to prawdopodobieństwo w ogóle nie jest znane. Oszacowana jest tylko informacja (z poziomem ufności 95%), że to prawdopodobieństwo będzie wyższe za 5 dni.

Znalazłem też artykuł „Rynek efektywny kontra rynek fraktalny” ale nie miałem już czasu aby go przeczytać.

W skrócie podsumowując to twierdzę, że autorka wcale nie pisała nieprawdy w cytowanej przez Ciebie części ponieważ analiza nie musi dotyczyć przyszłości. A nawet jakby założyć, że ona pisała o analizie przyszłościowej to jednak są takie programy tylko, że mają niską skuteczność podobnie jak programy do analizy przyszłościowej nie wykorzystujące podejścia fraktalnego do analizy rynku giełdowego czy monetarnego.
_________________
 
 
     
Tomas 
Delikwent


Wiek: 45
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 1741
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 7 Marzec 2008, 13:50   

ZET napisał/a:
W skrócie podsumowując to twierdzę, że autorka wcale nie pisała nieprawdy w cytowanej przez Ciebie części ponieważ analiza nie musi dotyczyć przyszłości. A nawet jakby założyć, że ona pisała o analizie przyszłościowej to jednak są takie programy tylko, że mają niską skuteczność podobnie jak programy do analizy przyszłościowej nie wykorzystujące podejścia fraktalnego do analizy rynku giełdowego czy monetarnego.

czyli sam napisałeś, że ściemniła bo nie będę po raz kolejny cytował słów zapisanych w tym artykule, które mówiły, że da się przewidzieć zachowanie ludzi na giełdzie podobnie "do tłumu zmierzający do jednego wyjścia" tak jak jest to przy projektowaniu budynków. Dobrze, że się z nią nie zgadzasz i wiesz, że to ściema bo te programy mają właściwie żadną skuteczność. I jak można uznać je za dobre?
Być może, że jakbym siedział i wybierał akcje, że te pójdą a te nie w górę osiągnąłbym lepszy wynik niż te programy prawda? Bez żadnych obliczeń, po prostu 50% szans na trafienie i może nawet uzyskał bym 70% skuteczności. I ja wiem dlaczego (nie ma na to wpływu matematyka tylko ludzie głodni kasy i chęci zysku)
I dlatego nie zgadzałem się z autorką tego artykułu w jednym akapicie.
Co do analizy przeszłości to pewnie, że można wykorzystać fraktale i jeszcze milion innych analiz ale po co jak nie ma to odzwierciedlenia w stosunku do przyszłości i tak naprawdę one nie są nic warte chyba żeby opisać historię. I jakby tak to było zapisane to bym nie miał nic przeciwko. Na giełdzie jednak najważniejsze jest wiedzieć co będzie bo to co było jest mało istotne w tej dziedzinie.
_________________
IM GŁĘBIEJ TYM PRZYJEMNIEJ
 
 
     
Zet 
Ojciec Dyrektor


Wiek: 43
Dołączył: 12 Sie 2006
Posty: 2889
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 8 Marzec 2008, 12:27   

Tomas może jednak podasz jakieś argumenty?
Tomas napisał/a:
czyli sam napisałeś, że ściemniła
Jaja sobie robisz? Podałem szereg argumentów, artykułów, wypowiedzi ludzi nauki, a nawet definicję z encyklopedii PWN, w których padały podobne wypowiedzi czy przykłady zastosowań do tych co podała autorka artykułu.
Tomas napisał/a:
nie będę po raz kolejny cytował słów zapisanych w tym artykule, które mówiły, że da się przewidzieć zachowanie ludzi na giełdzie podobnie "do tłumu zmierzający do jednego wyjścia" tak jak jest to przy projektowaniu budynków.
W artykule ani razu nie padło słowo przewidzieć. Wręcz przeciwnie - fragmenty które cały czas cytujesz są w części „Okiełznać chaos” i jest tam też napisane, że:
Cytat:
Chaos rozumiemy tu jako nieprzewidywalne zachowanie nawet stosunkowo prostych układów fizycznych
O tłumie napisano tylko, że „grupy ludzi kłębiących się przed wyjściami układają się w kształt pewnych fraktali”. Równie dobrze można by napisać, że woda wylewająca się z pękniętej tamy układa się w pewien kształt. To nie jest przewidywanie tylko symulowanie. Niedawno w Polsce mieliśmy na giełdzie odpowiednik tłumu zmierzającego do tego samego wyjścia, gdy nagle wszyscy pozbywali się akcji.
Tomas napisał/a:
Być może, że jakbym siedział i wybierał akcje, że te pójdą a te nie w górę osiągnąłbym lepszy wynik niż te programy prawda? Bez żadnych obliczeń, po prostu 50% szans na trafienie i może nawet uzyskał bym 70% skuteczności.
Całkiem możliwe, bo nie istnieje program, który by bez ingerencji i wsparcia inteligentnego człowieka mógłby zarabiać na giełdzie. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z prawdziwą sztuczną inteligencją. No i też prawdopodobieństwa zarobienia na giełdzie nie możemy sprowadzić do kategorii 50% na 50% jak w przypadku rzutu monetą, przecież to o wiele bardziej skomplikowany układ. (Na marginesie przypominam, że autorka artykułu nie pisała o prognozowaniu rynku tylko o analizie rynku.) Wracając do programów komputerowych to w przypadku różnych zjawisk, które symulowaliśmy na studiach najważniejsze było dobranie odpowiednich dla danego przypadku warunków początkowych i warunków brzegowych, a do tego trzeba było mieć dużą wiedzę. Gdy je się źle określiło wychodziły czasami zupełnie błędne wyniki niemalże jak w anegdocie o efekcie motyla. Poza tym nie zawsze takie symulacje czy prognozy muszą dać pomyślny dla nas wynik. Mogłoby się okazać, że dla Twoich warunków w dłuższym okresie będziesz przegrywał, a wygrywać można tylko przy warunkach jakie mają Jasiu, Rysiek czy Zyga. W sumie nie wiemy jak wypadają programy do analizy rynków, w których wykorzystuje się fraktale na tle programów wykorzystujących inne metody analizy rynku. Pewne jest, że są ludzie którzy się tym zajmują chociażby z naukowego punktu widzenia i wiążą z tym spore nadzieje np. na odkrycie nowych zależności występujących na giełdzie. Zresztą tutaj mam kolejny przykład (http://bossa.pl/analizy/t...dnie_fraktalne/), że teoria chaosu i fraktale to tylko dodatek do istniejących metod (jest tam też podana literatura).
_________________
 
 
     
Tomas 
Delikwent


Wiek: 45
Dołączył: 14 Sie 2006
Posty: 1741
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 12 Marzec 2008, 11:18   

Nawet nie przeczytałem tego co napisałeś bo argumenty na zastosowanie matematyki znam ale do analizy giełdy i do tego co się będzie na niej działo mata nie ma prawie żadnego wpływu chyba, że do mydlenia oczu ludziom aby inwestowali swoje pieniążki. Myślę, że nie dojdziemy do porozumienia bo ja wiem, że nic nie da wykorzystanie fraktali do analizy rynku a na pewno nie da to zysku. Jasne, że będzie można je wykorzystywać ale po co jak skutek jest nijaki chyba, że do analizy tego co było, która nie ma żadnego wpływu na to co będzie w tej dziedzinie. Ja mam i będę miał negatywny stosunek do tego fragmentu tego artykułu:
"Ten chaos da się niekiedy okiełznać – właśnie za pomocą fraktali. Keith Still analizował zachowanie tłumu wylewającego się ze stadionu na Wembley. Przez trzy lata śledził obrazy z kamer na stadionie po zakończeniu meczów i koncertów. Zauważył, że grupy ludzi kłębiących się przed wyjściami układają się w kształt pewnych fraktali. Still odkrył uniwersalne wzory i reguły, według których tłum przesuwa się do przodu. Okazało się np., że ludzie na krawędziach tłumu docierają do wyjścia szybciej niż ci w środku; są też takie miejsca, gdzie kibice są zaklinowani i niemal się nie poruszają. Still uznał, że wystarczy w takich miejscach postawić barierki lub słupy, by – paradoksalnie – przyspieszyć ruch i rozładować ścisk. Naukowiec opracował też fraktalny program Legion, który potrafi odtworzyć zachowanie się nawet 250 tys. osób stłoczonych na ograniczonej powierzchni. Dzięki niemu projektanci hal i stadionów mogą sprawdzić, gdzie ustawić wyjścia i jak skanalizować ruch tłumów, żeby nie dochodziło do zatorów.
Spore nadzieje wiąże się z użyciem fraktali w programach analizujących rynki giełdowe i monetarne. Okazuje się, że zmiany kursów walut czy akcji układają się w krzywe, które są fraktalne. Dealerzy i maklerzy, wszyscy jednocześnie, starają się podążać w tym samym kierunku, tj. maksymalizować zyski i minimalizować straty. Z matematycznego punktu widzenia sytuacja przypomina zachowanie tłumu zmierzającego do jednego wyjścia."

Widoczne jest tu porównanie giełdy i jej zachowań do stadionu i kibiców i ich zachowań, prawda? I właśnie to porównanie jest złe i się z nim nie zgadzam. I nie można znaleźć wzoru na takie czy inne zachowanie giełdy bo ona nie zależy od tego "tłumu" (jak w wypadku stadionu) tylko od nielicznych osób, które decydują o kształcie i przebiegu giełdy.
Z resztą w tych artykułach, które wkleiłeś i ja zacytowałem ich fragmenty napisane jest, że ta teoria ma niewielu zwolenników wśród inwestorów giełdowych dla przypomnienia:

"Pewnym „mankamentem” teorii Elliotta jest fakt, że powtarzalność ta trwa w nieskończoność, wbrew temu, co wieszczą jego niektórzy naśladowcy doszukujący się Wielkiego Krachu. Podstawowym błędem tej teorii jest jednak co innego. Jej stosowanie powoduje złudne poczucie, że ruchy rynku są uporządkowane, a on sam działa według pewnego schematu. Historia pokazała jednak, że podejście takie jest błędne. Nieraz więc krytycy teorii fal Elliotta twierdzą, że jest ona przewidywalna, ale tylko w wymiarze historycznym."
"Pewnym mankamentem powyższych założeń jest to, że jesteśmy w stanie przewidywać tylko punkty zwrotne, nie wiedząc, czy będą one szczytem, czy dołkiem. Kolejnym jest coś, co jest charakterystyczne dla wielu różnych teorii, czyli uzależnienie od subiektywnego podejścia analityka, gdyż nieraz otrzymujemy sporą liczbę skupisk czasowych o różnej wadze."
"Mankamentem teorii fraktalnej jest jednak jej zbytnia komplikacja, a także brak dobrych elektronicznych narzędzi analitycznych, które stały się już nieodzownym elementem pracy każdego inwestora."
I JA RÓWNIEŻ TEJ TEORII MÓWIĘ NIE !!!
_________________
IM GŁĘBIEJ TYM PRZYJEMNIEJ
 
 
     
Zet 
Ojciec Dyrektor


Wiek: 43
Dołączył: 12 Sie 2006
Posty: 2889
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19 Październik 2010, 21:47   Odszedł Mandelbrot, ojciec fraktali

Zmarł Benoît Mandelbrot matematyk, który wprowadził pojęcie fraktali. Autor słów:
Benoît Mandelbrot napisał/a:
In order to model the stock market, one must use fractals.
Mandelbrot dzięki zastosowaniu komputerów bardzo przyczynił się do rozwoju tej dziedziny nauki.

http://wiadomosci.gazeta....c_fraktali.html

Oczywiście w artykule można przeczytać, że
Cytat:
Fraktali nie ma w podręcznikach - za to pełno ich w przyrodzie. "Chmury to nie kule, szczyty górskie to nie stożki, linie wybrzeża to nie koła, kora drzew nie jest gładka, a błyskawice nie rozchodzą się po liniach prostych" - pisał Mandelbrot w 1982 r. we wstępie do książki "Fraktalna geometria natury", która wywarła wielki wpływ nie tylko na matematykę, lecz także inne dziedziny nauki XX w.

Bo strukturę fraktalną mają linie wybrzeży, korony drzew i płatki śniegu, ale też wykresy giełdowych notowań, cen zboża, elektrokardiogramy, ludzkie oskrzela i sieć krwionośna, bruzdy w mózgu, sieci miejskie, kryształy soli, gromady galaktyk, rysunki Eschera, a nawet stare celtyckie freski. Graficy tworzyli z fraktali krajobrazy w filmach science fiction, m.in. "Gwiezdnych wojnach".
Informacja o śmierci jest też na http://finansing.pl/zmarl-ojciec-fraktali oraz na www.ElliottFractals.com
_________________
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,77 sekundy. Zapytań do SQL: 12